双重时间序列相关论文
讨论了双重时间序列模型ｘｔ＝θｔｘｔ－１＋εｔ（１）的平稳解存在的条件。这里，θｔ是平稳的自回归滑动平均ＡＲＭＡ（Ｐ，ｑ）序列，并且，在θｔ是一阶自回归序列ＡＲ（１）时，给出模型（１）有平稳解......
本文考虑了双重时间序列模型AR(1)-MA(2),用初等方法直接导出了该模型存在平稳解的显式条件,自协方差函数的结构及谱密度的显式表......
本文在参考文献[1]、[2]的基础上讨论了AR-MA双重时序模型存在平稳解的条件,获得了AR(1)-MA(1)和AR(1)-MA(2)存在平稳解的充要条件......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
