变参数(贝塔)定价模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

变参数(贝塔)定价模型相关论文

什么定价模型能够更好地刻画我国A股股价的时间序列特征?——无条件泰勒定价模型及其在我国A股市场中的检验

本文通过对非线性随机贴现因子进行泰勒展开和多项式正交化推导出了无条件泰勒定价模型,并基于我国A股市场数据将该模型同Fama-Fre......

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多因子定价模型变参数(贝塔)定价模型无条件泰勒定价模型

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