在险收益相关论文
首先，本文在完备的多维扩散过程的金融市场模型(广义Black-Scholes金融市场模型)假设下，对已有的风险度量标准—方差，在险价值VaR(Val......
金融数学是当今数学最重要的应用领域之一，受到国际金融界和应用数学界的高度重视．它通过建立数学模型，利用数学工具(如随机分析，随机......
本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间MarkOWitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方......
本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下，利用在险收益（EaR）来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，......
本文在Black-Scholes型市场中引入机会收益的概念，并利用文[4]中提出的在险收益的风险概念，建立了机会收益一在险收益（EaC-EaR）动态投......
