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随着信息技术和手机等移动设备的快速发展,金融投资的便利性大幅度提升,人们对投资的多元需求与日俱增。投资组合选择问题是现代投......
为改善非平稳金融市场环境下在线投资组合策略无法实时动态调整的缺点,提出一种OGDMAR策略。基于在线梯度下降(OGD)算法,对在线移......
股指期货价格变动的随机游走特性、标的指数价格变动的动量特性，以及股指期货理论定价偏差和基差变动的均值反转特性已经在国外成熟......
针对现有均值反转类策略未充分考虑噪声数据、单周期假设和数据的非平稳性等问题,提出了一种基于多周期的高效的在线自回归移动平......
关于资本结构调整速度的研究至今仍未获得一致结论的原因之一在于传统的部分调整模型可能存在机械效应。通过对账面资产负债率的会......
