均值-风险模型相关论文
均值—风险理论一直是现代风险管理和投资组合选择的重要课题。1952年，由马柯威茨(Markowitz)提出的均值-方差模型是目前学术界运用......
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边......
考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效......
