基准投资组合相关论文
均值回复(Mean reversion),是指资产价格有回到其长期轨道的趋势,一定时间间隔下的资产回报存在负相关,投资者可以利用该信息获得超额......
首先引出了交换期权的模型及其求解 ,然后通过对我国现行的投资基金业绩激励费用制度的分析后 ,利用上述模型计算了在一定参数下五......
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论......
随着我国新基金的不断设立和基金行业的超常规发展,恰当的监测、分析和评价基金的业绩变的越来越重要。论文针对我国投资基金评价的......
采用信息比率与单因素评价模型,使用沪深300指数构建基准投资组合,对我国2005—2007年中10只股票型开放式基金经风险调整后的业绩......