套头比相关论文
经典的B—S—M模型计算得到的期权价格因模型自身的缺陷常常背离市场价格，特别是模型中关于交易成本或税收为零的假设更与实际情况......
在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值......
价格波动会给投资者带来风险。套期保值在套头比确定的情况下，套期保值效果的好坏是由基差变化幅度决定的。研究套期保值理论的发展......
套期保值者进行套期保值交易的目的是转移现货市场上的价格波动风险,套期保值交易中最关键的一步是确定期货与现货的套头比。DV01......
主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算.在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我 们计算出了最优的套头比,并用......
