我国经济的快速发展对国际期铜价格产生了重要影响,“中国因素”令世界瞩目。本文从定量分析的角度出发,利用协整关系考察了国际期......

国债利率期限结构受多种宏观经济因素的影响。基于国债定价的非套利仿射模型表明：通货膨胀因子和货币政策因子对国债利率期限结构的......

量化投资主要基于数学的方法完成投资的决策和实施,而且其中往往伴随着计算机技术的参与。量化投资的理论、策略以及实践在金融环......

本文针对现有的商业银行风险预警模型对于宏观经济因素考虑不足的情况，通过理论和实证分析证明了宏观经济因素对于商业银行风险具有......

系统深入地研究中国股市的波动特征具有重要的现实意义。随机波动(SV)模型是一种经常被用来描述股市的波动性特征的模型。注意到有......

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股票价格走势的预测方法有许多,传统的时间序列方法,仅仅考虑到股票数据与时间的关系,没能关注到股价序列本身多变性、联动性和变......

宏观经济波动给各国商业银行的稳健经营都带来了巨大冲击,宏观经济因子是银行信用风险度量必须考虑的重要参数。我国商业银行主要......

本文主要研究信用利差的动态过程,并基于金融工程模型与宏观经济因子作出中美两国信用利差的实证分析。首先构建马尔科夫状态转换......

宏观压力测试作为宏观审慎管理的重要组成部分，可用于评估宏观经济冲击下金融机构的极端损失，目前已受到全球金融机构和监管当局的高......

近年来,中国企业部门债务风险不断暴露,其是否会引发系统性信用危机正成为焦点。本文着眼于中国企业部门信用风险累积与暴露背后的......