对冲误差相关论文
近年,人们的投资观念逐渐强烈,金融衍生产品也被频繁应用于风险管理中。作为期权交易的关键问题,期权定价问题受到了很多学者的热......
本文研究了一类欧式权益在随机利率环境下,因离散交易而引起的对冲误差的收敛问题和相关的策略优化问题。我们考虑两类可选资产的......
讨论了离散条件下的德尔塔对冲以及含泊松跳跃的布莱克—休斯模型下期权的定价问题.在布莱克—休斯模型中对冲被假设为连续发生的,......
传统二叉树模型的收敛阶数最高是O(1/n),并且是非光滑的。我们推广了Chang-Palmer (2007)单参数的方法,通过适当选取两个参数值,使......
权证发行人面临的问题之一是,无论其发行看涨还是看跌的备兑权证,若不对其进行风险管理,则其所获得权证费是有限的,而其面临的风险......
