已实现极差相关论文
基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行R/S检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应......
考虑到收益率的均值回复与长记忆性特性,在Realized GARCH模型基础上,提出了ARFIMA-Realized GARCH模型。综合日内已实现极差,以沪......
我们构建一个类似Realized-GARCH模型的新模型,通过把度量等式加入传统的Lp分位数回归,从而将已实现波动率加入传统的Lp分位数回归......
本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波......
随着计算机及通信技术的发展，当获取金融高频数据成为可能后，如何运用高频数据进行建模并估计波动率成为当今研究的热点问题之一。已......
基于中国沪深300指数,采用5 min高频数据计算已实现极差作为波动率估计量。建立Realized GARCH模型,并假设收益率残差分别服从正态......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
研究波动率对金融资产的风险管理、套期保值和定价有着关键的作用,而随着计算机和数据储存技术的发展,使用高频数据进行波动率建模......
随着我国金融市场体制的不断发展，金融市场风险的识别、测量逐步成为金融机构和监管当局关注的重点，也是众多研究金融市场风险的学者......
基于高频数据的金融分析与建模研究目前已成为金融工程研究领域的一大热点。在金融资产价格波动率的刻画上,金融高频波动率有着低......
