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具有马尔可夫性的HJM模型下的广义久期
介绍了利率期限结构模型——HJM模型,当波动形式满足σi(s,t)=ηi(s,r(s))exp(-∫st ki(v)dv)时,HJM模型是具有马尔可夫性的,并在具有马尔可......
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HJM模型
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广义久期
HJM model
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