择好期权相关论文
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好......
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目前对于择好期权的定价研究，大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系，使得定价结果可能偏离真实价值．基于此考虑，给出了两家具有微......
摘 要 假设市场是完备的，在文中使用了计价单位变换，等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权，得到了欧式择......
本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的......
讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下，运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳-扩散过程的择好期权定价模型，并......
期权定价问题一直是金融学研究的重点,但是大多数都是在完备市场的假设下进行讨论的。本文主要针对标的资产支付红利,特别是支付离......
