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沪深300指数期货与现货的提前滞后关系研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析
本文通过非对称的二元GARCH-BEKK模型检验了沪深300指数期货与现货之间的提前滞后关系.使用2010年4月19日-2010年8月6日的5分钟数......
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BEKK
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