日内数据相关论文
非流动性风险是证券定价因子。如何定义一个理想的非流动性代理指标是实证资产定价文献关注的焦点。本文基于可获得的中国股市日内......
采用买卖价差和市场深度代表股票流动性水平，根据Brockman＆Chung模型分析了影响我国股市流动性的因素．研究发现，交易量与流动性正相关，......
首先分析了市场深度的含义,然后从股票的价量分布角度,分别给出了股票实际成交深度、买方深度和卖方深度的新的度量方法。最后,运......
金融业的飞速发展以及各种金融衍生工具的不断引入使金融市场变得越来越复杂,金融市场上各种风险的也不断加剧。1998年的亚洲金融......
首先分析了市场流动性的定义,给出了流动性指标的一种新的度量方法,然后,首次描绘了上海市场弹性和影响力的日走势图和分时特征图.......
