时变联动相关论文
笔者采用DCC-MVGARCH和BEKK-MVGARCH模型,研究次贷危机冲击前后中美股票市场时变联动关系和美国金融风险向中国传染的途径。研究发......
为研究我国沪深300股指期货推出后股指期货市场与现货市场波动率及两市场间相关关系的变化路径,特引入DCC-MGARCH-VAR模型进行实证......
利用创业板和沪、深主板市场2010~2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波......
从金融全球一体化视角出发,对宏观监管体制、市场微观结构、投资者异质信念等多重因素影响下,金融市场时变联动与风险传染的形成原......