最小方差投资组合相关论文
近年来,关于高维投资组合的构建与决策的研究已经成为了金融领域重要的学术前沿。高维投资组合构建的难点在于当资产数目较多时,对......
对于高维高频的金融大数据,噪声、跳跃以及非同步交易的影响,使得在投资组合中扮演着重要角色的协方差阵的估计更为复杂.文章首先......
在当今大数据时代,维数诅咒和噪声的影响使得投资组合的估计越来越困难.尤其对于高频数据,噪声、跳跃以及非同步交易的影响使得在......
投资组合最优化依赖于对样本协方差矩阵的估计，尤其在变量个数很多的情况下很难准确估计样本的协方差矩阵从而导致最优化得到的权重......
本文介绍了沪深500股指期货在证券市场中的作用以及利用股指期贷进行套期保值的两类方法，详细阐述了利用股指期贷组建最小方差投资......
本文从资产组合极端收益以及资产组合波动两个视角分析了原油与黄金资产的风险问题。实证结果表明,原油与黄金市场间的联动关系具......
