有效矩估计相关论文
Black和Scholes在1973年发表了第一个期权定价模型,他们对作为标的物的股票的价格运动规律作了一个基本的假定:即股票价格的运动是连......
对短期利率的动态行为研究是近年来的热点研究领域。短期利率的动态行为指的是瞬时利率符合一个随机微分方程,从而来考察整个利率期......
本文在方差Gamma模型下分析了金融资产的对数收益率,通过Hermite展开式建立了对该模型进行有效矩估计所需的辅助模型,并给出了估计......
克鲁格曼的汇率目标区模型有两个关键假设(完全可信和边际干预)和两个重要结论(平滑粘贴和蜜月效应)。然而,对该模型的大多数实证检......
同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购......
如何刻画资产价格的动态过程一直是学术界与实务界极为关注的话题,而随着衍生品交易的日益活跃和金融市场波动的日益剧烈,合理估计......
金融市场风险的研究一直是人们关注的问题。这种风险主要是由于金融资产价格的波动引起的。因此,价格波动的估计和预测便成为风险......
本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建......