有效证券组合相关论文
本文研究了证券收益率由多因素产生的证券组合投资优化问题，建立了不同投资的约束条件下直接确定有证券组合的模型，并给出了算法。......
借助一个"套利组合模型"对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证,得出的结论是,协方差矩阵奇异时,证券市......
本文研究了协方差阵奇异时一般M—V模型中的有效证券组合，得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件，并给出了有效证券组合的通解和......
本文提出证券投资决策的指数赋权指标体系．在该指标体系中，建立风险证券组合投资决策和存在无风险证券或无风险贷款时证券组合投资决......
证券资产管理的目标是把风险限制在一定范围内,并争取收益最大化。证券的收益来自定期的利息收入和本金收益两个方面。因而,证券管......
Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型, 文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型.首先......
本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形......
从分析最小方差组合证券集入手 ,研究了均值方差有效组合证券边界的性质 ,给出最小方差组合证券集是一个仿射集 ,并且对有效组合证......
分析了具有特定的期望收益率向量R与风险因子向量β截面关系的代理证券组合边界，进而研究了代理证券组合边界与有效证券组合边界的......
研究证券投资收益与风险的线性规划方法徐大江一、引言证券投资者的目的是价值增值，即获得较高的证券投资收益。在社会大生产中，宏观......
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得......
