条件极值理论相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

条件极值理论相关论文

有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验

以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动......

期刊

风险测度 MRC-SPA 条件极值理论极值理论 MRC-SPA检验 SKST分布分位数滚动时间窗口尖峰厚尾动态分位数检验

极值理论在期货风险管理中的应用

本文以极值理论为基础,探讨期货的极端价格行为,并以CARR模型描述期货日内价格的趋势,且与McNeil和Frey(2000)所提出的条件极值理......

学位

保证金设定条件极值理论 CARR模型 GARCH模型

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