极值尾部相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

极值尾部相关论文

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA—GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征，用极大似然估计（MLE）估计模型参数以求出条件均值......

期刊

GJR EVT 极值尾部动态风险测度 GJR EVT extreme-tail dynamic risk measurement

沪深股市的风险测度研究

本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险。针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征......

期刊

EVT 极值尾部 GPD VaR 风险测度

看过本文同时还关注