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【摘要】套利的有限性和不对称性导致资本市场产生了诸多异象。 基于“套利不对称性”以及融资融券等制度安排， 检验“波动率效应”......
自从H.Markowitz提出均值——方差理论以来,现代资产组合理论的研究有了长足的发展,分散投资从此有了理论基础。特别是资本资产定......
随着中国经济的快速发展,越来越多的个人和机构投资者希望将自己的资产投资于资本市场使其保值增值。那么找出资本市场上对资产收......
从早期的资产定价模型（CAPM）到后来逐步发展的套利定价理论（APT）和Fama-French三因素模型,股票市场的定价和波动方式逐步被揭示。而现......
本文选取1997年1月2日到2007年12月31日的上证综合指数作为样本,使用ARMA-GARCH模型对我国股票市场节日效应的存在性和持续性进行......
