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波动连带性相关论文
多元GARCH模型及其在VaR计算中应用
在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更......
学位
多元GARCH模型
波动连带性
时变相关系数
BEKK模型
Cholesky分解模型
VaR
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