相容风险测度相关论文
介绍了测度金融风险的数理基础的基本概念:可行集和相容风险测度,给出了一些常用的风险测度方法和它们的优缺点.讨论了最常用的风......
自20世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃以来,世界经济格局发生了重大变革。全球金融市场得到了迅猛的发展,随之而来的则是金融市场波......
当前,金融全球化趋势逐渐加强,金融市场的波动程度逐渐加剧。在国际上,银行、保险等行业的监管部门正对监管措施进行改革以适应新的变......
压力测试方法是考察市场潜在风险和进行风险管理的重要方法,也可以用来研究宏观经济市场的稳定性问题.相容风险测度CVaR作为风险计......
在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考......
本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了......
本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小......