破产下限相关论文
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就......
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是......
摘 要:研究了双poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率......
期刊
研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率，得出破产概率所满足的不等式，且研究了当破产下限f（t）为线性函数时，破产概......
考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型，在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数尺的存在性，得出最终破产概率满足的表达式，同时......
近年来，很多文献对经典风险模型作了研究，并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零，但在实际的保险实务中，当保......
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0，而在实际保险实务中，当保险公司的盈余过程低于某一限度时，保险公司就面......
主要讨论了当盈余过程低于某一限度时，带干扰的风险模型下的破产概率，推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式．特殊地，讨论了当为某......
本文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过......
文章在考虑资金利率和通货膨胀率条件下,当破产下限不为零的情况时,分别讨论了不带干扰和带干扰的多险种风险模型的破产概率,运用......
破产概率是风险理论的核心问题,是衡量保险公司偿付能力和财务稳定性的重要指标之一。因此研究保险公司的破产概率对公司的稳定经......
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