破产持续时间分布相关论文
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式．......
在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、......
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式，有限时间破......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．......
本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式，有限时间破......
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型，得到了最终破产概率满足的积分方程；进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余，破产......
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述......
本文考虑了几种离散的风险模型．以前有关离散风险模型中的保费收入是随机的，但是在现实生活中，保险公司收取保费一般都是定期收取（比如......
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例......
