离散红利相关论文
假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付的数量;在支付红利日之间,标的资产价格过程服从几何布朗运动.分别通过泰勒展开......
期权定价问题一直是金融学研究的重点,但是大多数都是在完备市场的假设下进行讨论的。本文主要针对标的资产支付红利,特别是支付离......
美式期权作为一种重要的期权,它的定价问题越来越受到人们的关注。现存的美式期权的定价方法大多数是以标的资产服从几何布朗运动......
二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其比较直观地反映了金融资产价格的变化过程。在离散红利的条件下,本文建立回望期权......
期权是重要的衍生工具之一,期权的核心问题是期权的定价问题.近年来,为了与金融市场实际情况更好的吻合,满足更多投资者的需求,人......
金融市场的迅速发展,作为一种新型的奇异期权,回望期权无论是其定价理论还是实际应用,都受到多方的关注。回望期权的收益不仅依赖......
在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了......
