美式未定权益相关论文
在时间连续的市场模型中考虑交易费,这在金融理论和实践上都是非常重要的.该文主要研究在时间连续的市场模型中,有交易费的美式未......
证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题.......
基于标的资产(股票)价格的对数正态分布,且有多种股票以恒定交易费参加交易的假设,引进了带交易费美式未定权益有偏好套期保值的概念;利......
在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup......