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群组LASSO相关论文
厚尾GARCH模型及部分线性可加模型的统计推断
金融时间序列数据通常表现出波动率的聚集性及其随时间变化的自相关性,为了捕捉这些特性,大部分统计模型都假设数据有依赖于过去的......
学位
GARCH模型
厚尾估计
渐近分布
诊断检验
拟合优度检验
自相关函数
可加模型
变量选择
GCV
自适应LASSO
群组LASSO
正交级数逼近法
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