股指时间序列相关论文
针对我国股市呈现出非线性、大幅度、频繁波动的特征,提出一种基于合作对策的股指时间序列智能组合预测方法,利用改进GRACH方法从......
针对复杂波动股指时间序列分形表示以及相似性问题,建立了以复杂波动趋势特征为基础的低维分形表示方式,提出了一种基于低维分形表......
股指时间序列突变点的检测是股指波动规律研究领域中的一个重要问题。依据贝叶斯原理提出的突变点检测分析模型,用Matlab工具软件......
金融市场是一个具有分形和混沌结构的非线性动态复杂系统.金融数据通常是非平稳的时间序列,具有波动剧烈等特征.研究金融市场的分......
运用分形插值模型和R／s分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征，通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律......
