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本文利用协整关系、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法，采用了1999年1月至2007年9月的月度数据，实证分析了通货膨胀和股票实际......
本文运用Granger因果检验和多元GARCH-BEKK模型对国内通货膨胀与股票市场之间的相互波动关系进行了实证研究,结果表明:国内通货膨......
中国股票市场自成立以来,吸引了越来越多的投资者进入股票市场并选择股票投资作为自己的投资理财方式。然而,当今世界各国尤以美国......
股票的实际收益率与通货膨胀率之间的关系决定着人们的投资决策。2006—2007年出现了商品价格与股票价格同时大幅度上涨的现象,文......
期刊
随着全球经济的发展,金融市场不断壮大,股票投资已成为人们生活中不可缺少的一部分。自1990年建立以来,中国的股票市场快速发展且......
费雪效应认为股票实际收益率同通货膨胀率呈正相关关系,而本文采用1996年1月到2009年10月的月度数据,对中国证券市场股票收益率与......
通过自回归分布滞后模型（ADL）来实证研究2002.1～2008.1我国股市股票实际收益率和通货膨胀率的关系。实证结果表明我国股票实际收益率......
