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实体经济和金融相辅相成,产品市场和股票市场之间也具有潜在的联系。随着公司金融理论和产业组织理论相结合,大量学者开始从产品市......
大量研究已证明股票市场与债券市场的联系十分紧密,而股票特质波动率是控制市场系统风险因素后的剩余波动,包含了基本面所不能解释......
本文按照控制规模效应后的股票特质波动率大小构造投资组合，将高特质波动率组合与低特质波动率组合的加权平均收益率之差作为特质风......
股票价格波动主要受噪声的推动.信息透明度的提高将降低股票特质波动率.本文基于中国股票A股市场中的股票特质波动率,实证检验了我......
股票特质波动率是控制市场系统风险因素后的剩余波动,包含了基本面所不能解释的因素,比如公司信用信息。公司债券利差则是公司为融......
从理论和实证两个角度分析股票特质波动率、股票收益与投资者情绪之间的动态关系。将受投资者情绪影响的噪声投资者引入Merton基于......
本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动率组合之间的......
