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带连续变利率风险模型最终破产概率上界
摘要 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型. 研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下, 利用推广后的......
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二元变利息力
SPARRE
Andersen模型
最终破产概率
调节系数方程组
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binary variable interest forc
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