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路径独立相关论文

不完全市场下静、动态资产优化配置的等价问题

风险资产个数小于噪声源个数时，市场不完全．通过增加满足一定条件的风险资产，可以构建一个虚构的完全市场。结合路径独立性原则给出静......

期刊

资产噪声状态价格密度路径独立 asset noise state price density independent in path

跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题

本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选......

期刊

股票价格跳扩散模型资产优化配置路径独立状态价格

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