门限GARCH模型相关论文
为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010......
在金融时间序列分析中,GARCH模型适合描叙金融时间序列的异方差性,而门限模型(门限自回归或门限ARMA模型)能较为精确地刻画序列的......
在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了......
