随机控制问题相关论文
Pardoux-Peng[21]在1990年首先提出非线性倒向随机微分方程(BSDEs)的概念,并且证明了该方程适应解的存在唯一性定理。从此,BSDEs的......
其于ＣＡＲＭＡ新自模型、白噪声估值器和非递推状态估计理论，提出了线性离散时不变随机系统的一类稳态Ｋａｌｍａｎ滤波器和预报器，可应用于解决某些随机控......
提出求解最优随机控制问题的极大值原理，它区别于分离原理、Ｈａｍｉｌｔｏｎｉａｎ Ｊａｃｏｂｉ方程。填被了Ｐｏｎｔｒｙａｇｉｎ极大值原理在求解随机控制领域中的空白，同时给出了随机控......
该文主要研究了一个小的开放型经济体的汇率目标区域管理问题.人们通常把汇率区域管理问题描述成一个随机控制问题.我们在Gabriala......
讨论了一类控制系统是带 Lévy 过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题. 本文假定控制区域为凸集, 最优解是使目标函数达到......
讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到......
1973年,Bismut首次引入了倒向随机线性微分方程用来研究随机最优控制问题,从1990年开始,Pardoux和Peng推广了 Bismut提出的倒向随......
