非对称ACD模型相关论文
日收益数据的采用和研究必然会损失部分日内信息．本文尝试使用中关股市日内分笔超高频数据，通过非对称ACD模型对交易间隔等日内信息......
基于中国股票市场交易持续期的分布形态，构建Weibull分布下的三状态非对称ACD模型刻画价格运动的动态模式，推导出瞬时波动率的计算公......
