非正态稳定分布相关论文
正确的投资决策是建立在对收益率及风险的可靠测量之上,而可靠的预测只能通过基于合理的假设的统计模型得到,所以说金融资产收益率......
以我国股票收益率为研究对象,分别在正态分布和非正态稳定分布条件下对ES和VaR的凸性、次可加性和有效性进行了实证比较分析,发现:......
针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优......
