非线性价格冲击相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

非线性价格冲击相关论文

基于非线性价格冲击的沪市隐性交易成本

综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差。使用沪市超高频数......

期刊

价格冲击非线性价格冲击有效价格摩擦价差有效价差报价报价中值估计值高频数据不平衡

考虑冲击成本的积极投资组合决策模型研究

伴随现代金融市场的快速发展,为满足投资者的不同需要,各类以积极资产组合理论为依据设计的产品大量涌现。积极资产组合理论认为市......

学位

贝页斯平均模型估计法 OCCAM窗口非线性价格冲击隐性交易成本

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