风险中性假设相关论文
期权定价公式的模型推导中，无套利均衡与风险中性假设占有重要地位。不过它们似乎一直以来都被认为两个分离的假设，并没有什么关系。......
本文在风险中性假设的基础上,对n期二叉树模型下的欧式看涨期权公式进行了重新完整的推导,并对当n趋向无穷大时的极限情况给出详细......
按实物期权概念,分析近期国内外对实物期权理论的研究及有关期权定价方法,试图通过一个具体案例说明二叉树定价方法如何在实际投资......
在一个所有投资者都是风险中性的世界里，衍生证券的价格一定与它在现实世界里的价格相同。而在风险中性世界中，任何可交易证券的期望......
