马尔科夫链蒙特卡罗模拟相关论文
作为建设项目计划管理决策的重要问题,项目的离散型工期-成本优化,旨在考虑资源分配离散型特征下,实现工期和成本的合理均衡。为高效......
目的新型冠状病毒肺炎疫情已席卷全球,疫情结束前,其病死率的估计受现有确诊病例和发病到死亡时间分布的影响,且结论尚不明确,本研究旨......
采用2006—2007年我国股市大盘股和股指期货标的指数的高频价格数据,建立了基于跳跃扩散的股票市场和股指期货市场的事件风险模型,分......
为了克服观测数据的不确定性给参数反演带来的困难,利用贝叶斯推理建立了二维含源对流扩散方程参数估计的数学模型。通过贝叶斯定理......
为了克服监测数据有限而且存在误差给水环境系统参数识别带来的困难,以一维河流水质模型方程为例,构建了水环境系统参数识别的贝叶斯......
目前研究波动溢出效应的主要工具之一有多元随机波动模型,由于此模型的参数估计相对困难而鲜见于文献。随着计算机技术的迅速发展,使......
文章引入SV—T随机波动模型,借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计。同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值,以年......
针对以1个周期时长为分析单位、使用HCM2000延误模型推导信号控制交叉口延误的问题,提出推导模型中参数修正的方法,用t检验验证参......
对具有递归或非递归表达形式的一般分位数回归模型,基于不对称拉普拉斯分布提出了贝叶斯推理框架。指出不对称拉普拉斯分布的尺度......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
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2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与......
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针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机......
同业拆借利率是我国金融市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国......
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析......
以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型,指出金融机构利用已有评级信息提高债务人信用风险评估准确性的途径,并以单个债......
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本文采用Granger因果关系检验和MS-VAR模型对我国房地产价格与物价总水平关联性进行实证检验。研究发现房地产价格与物价总水平波......
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金融行业的高速发展和银行经营环境发生的重大改变催生了大量具有广泛影响的操作风险。近年来,国际金融业发生了一系列严重的极端......
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC—MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随......