高峰厚尾相关论文
为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程EH(t),该过程具有短记忆性和“高峰厚尾”的特性.此外,给出了该过程的基......
该文通过样本直方图、箱线图发现中国上海股票市场和深圳股票市场日收益率的分布呈明显的"高峰厚尾"(Leptokurtic & Fat-tail)特征......
本文对EGARCH模型进行了推广,得到了EPGARCH模型。对该模型的参数估计采用了带约束条件的非线性规划方法。利用直方图、时序图和Q......
文章在稳定分布条件下，利用EPGARcH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了VaR值。由Kupiec检验的P值表明，基于EPG......
金融市场数据通常具有“高峰厚尾”的特征,普通正态分布很难拟合这类数据。稳定分布族不存在显式密度函数表达式,常用的一些估计方......
