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ARMA—EGARCH—SGED模型相关论文

贸易战背景下中美两国股市的波动性研究——基于EGARCH模型的实证研究

本文以中美贸易战为背景,运用ARMA—EGARCH—SGED模型对中美两国六大股指收益率的波动性进行研究分析,结果表明,中美贸易战期间,两......

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股票收益率波动性杠杆效应 ARMA—EGARCH—SGED模型

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