为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应，选用宁波出口集装箱运价指数（Ningbo containerized freight index, NCFI......

本文构建DGC-t-MSV模型,实证研究余额宝收益率与shibor间均值溢出效应。结果表明:一是余额宝七日年化收益率和一月期shibor序列具......

随着全球金融市场自由化程度的不断提升,研究国际间金融市场波动溢出效应对于风险防范显得尤为重要。本文根据股票市场运行的不同......

本文以美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数以及中国大连商品交易所大豆期货价格指数为研究对象,构建带有Granger因果关系检验的......