破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题......

本文是以数理推导为主，并与先验结论验证相结合的研究方法。本文利用相关的一些假设、重尾分布族的一些特点和重尾分布子族之间的相......

研究得到了关于随机和S（t）=∑i=1 ^N（t） Xi, t≥0大偏差的幂的一个界，其中（N（t））t≥0是一族非负整值随机变量，（Xn）n∈E是独立同分布的随机变量，......

本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率．在个体净损失服从ERV族和DnL族时，分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及......

本文主要研究了二维风险模型的精细大偏差问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了大偏差理论和Copula函数的基本概念及......