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Fτ-Coherent风险度量

该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度......

期刊

风险度量 Fτ-Coherent 表示定理 Fτ-凸集可接受头寸集合 Risk measure Fτ-coherent Representation theo

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