G-M估计相关论文
数理统计是统计分析的基础,由于实际生产的需要,采用数学分析方法建立的统计模型逐渐成为统计学科研究的焦点之一.非参数统计是统......
本文利用样本逆自相关系数给出MA参数的一种估计方法,并证明利用此方法求得的多数估计的渐近正态分布性质。......
证明了ARMA序列MA参数G-M估计的渐近正态性。...
考虑带约束奇异线性模型Y=Xβ+ε,Lβ=0,E(ε)=0,cov(ε)=σ<sup>2</sup>V,其中V为非负定矩阵,X为任意秩.文章研究了观察向量Y的线性变换对回归系......
本文在已有结论上又给出了几条新的等价的充要条件,并将众多等价的充条件给出统一的证明。......
考虑随机效应线性模型:y=Xβ+ε,Eβ=Aα,Eε=0,VAR(β′,ε′)′=σ~2 diag(I_p,I_n)针对线性可估函数ω′_1α,ω′_2β和ω′_1......
文献(1)给出了ARMA序列MA参数的G-M估计,并证明了估计的渐近正态性,本文证明了这种估计的强相合性。......
证明了ARMA序列AR参数G-M估计的渐近正态性。...
Mir,M.ALi(1990)[1],从一个新的角度刻划了线性模型中Gauss-Marcov估计的一种最优性,即Gauss—Marcov估计落主以被估数为中心的任意一个球内的概率不小于任一个线性无偏估计落在......
给出了增长曲线模型的Gauss-Markoff估计,研究了增长曲线模型下Gauss-Markoff估计的最大概率性质。......
本文考虑具有两个方差分量的一般随机效应线性模型Y=Xβ+e。对该模型随机回归系数和参数的线性可估函数Sα+Qβ,给出了Sα+Qβ的G......
考虑方差分量模型(Y,Xβ,Σ↑t↓i=1σi^2Vi),假设Xβ的G-M估计存在。本文给出了可观测的随机向量Y的线性变换F为保G-M估计的变换(即存在FY的线性函数为Xβ的G-M估计......