GARCH-时变Copula-CoVaR模型相关论文
本文基于深港通的视角,建立GARCH-时变Copula-CoVaR模型,分析沪深股市与香港股市之间的相关性及风险溢出效应。结果发现:沪市与港......
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula......
