GPH法相关论文
本文研究了上海证券市场高频数据的动态特征.首先用可变傅立叶回归证明并过滤出5分钟收益的周期性,并用GHP方法得到了长记忆维数的......
中央银行为减小汇率波动幅度往往会对外汇市场进行干预,但这种干预的效果取决于外汇市场是否存在冲击持续性。本文采用GPH法和HD法......
文章分别采用HD法和GPH法对2005年8月1日至2009年12月31日的十种货币兑人民币汇率日交易数据进行研究,对其长期记忆参数d进行估算,结......