该文在讨论VaR对风险管理者意义的基础上,运用CAViaR与E-VaR等先进的VaR模型对中国上海、深圳股票市场进行风险建模及实证分析,并......

在介绍诺贝尔经济学奖得主 Engle 及合作者 Manganelli 于 1999 年提出的 CAViaR 模型理论及实际意义的基础上,采用 Hansen 检验方......