Hull-White利率模型相关论文
Black-Scholes模型自问世以来,一直被学者们高度关注。经典的BlackScholes模型假设标的资产变化服从几何布朗运动,而大量实证研究......
期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型......
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义,利用随机微分......
在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股......
在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合......
期权定价问题一直都是现代数理金融学的核心研究课题之一,在对金融衍生品的定价研究中,期权定价模型是其中应用最广泛的一个。当下......
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在人民币利率市场化步伐不断加快的背景下,我国应借鉴国际经验,积极推动人民币利率期权产品的发展。本文介绍了Hull-White短期利率......
全球信用环境的恶化导致信用衍生产品市场的快速发展.从20世纪80年代末的拉美债务危机到90年代的亚洲金融危机,以及后来的巴西、俄......
